BandCrossのFX自動売買

勇敢に

2016年のBandCross3

激動の2016年ももう少しで終了ですね。FXは昨日で終了していますので、ワタシのBandCross3は今年どうだったのかまとめておきたいと思います。(少しですが利益出ているのでココロ安らか。。。)

最新BandCross3は2015年12月末のリリースですので、2016年の1年間の結果がリリース後の運用結果となります。例によってFXDDのヒストリカルデータを使ってバックテストを行ってみると以下のようになりました。(Spreadは20(2pips)固定)

2016年の損益=426pips, PF=1.60, トレード数=95, 最大DD=139pips

手元のリアル/デモ口座やfx-onのフォワードテストでもおおむね400pips前後の利益となっているので、このバックテスト結果は実際の運用結果とほぼ合っていると考えて良いと思います。

これをQuantAnalyzerというツールで分析してみると、以下のグラフのようになり2016年はここ数年のバックテスト結果と比較して利益、トレード数ともほぼ同等の結果が再現できた事が確認できます(ちょっと少ないけど)

・年毎の損益推移

strategytester_plbyyearchart1

・年毎のトレード数の推移

strategytester_tradesbyyearchart1

400pipsというのはFXとしては微々たる利益ですが20万円で0.1ロットの運用なら24万円になっているということです。これは年利20%となり、ワタシの持っていた投資信託たちに比べれば大変優秀な成績です。(結局投資信託はマイナスで解約してしまったし。。。)

ということで利益は大したことはありませんが、心臓に優しいデイトレードで大きなDDも無く、バックテストと同じような結果が再現できているということで来年もBandCross3は地道に頑張ってくれるのではないかと期待しています。(EAとしては物足りないかもしれませんが投資信託に比べれば。。。)

来年も地味なBandCross3をよろしくお願いします。(._.)

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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