BandCrossのFX自動売買

勇敢に

続・過去パターンの出現率

以前過去の値動きパターンについて調査した時は、現在に最も似ている過去パターンはいつなのかに着目して検討したのですが、考えてみればある程度の類似性があれば必ずしも一番でなくても良いのではないかと思い直して再度検討してみました。

前回も類似性の評価方法として相関係数を計算しているのですが、相関係数0.85程度の場合のサンプルが以下の図です。なんとなくイケてるような気がするのはワタシだけでしょうか。corr0_85%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab1

相関係数が0.9ぐらいだとこんな感じになります。corr0_90%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab

とりあえず、前回同様にFXDDの2005年からの過去データを使用し、比較するバーを120本(1時間足で一週間分)として、相関係数0.85以上の過去パターンが見つかる確率が過去10年間と過去5年間でどれだけ違うのかを確認した結果が以下のとおりです。

%e6%af%94%e8%bc%83120%e6%9c%ac_corr0_85

たとえば2014年の1時間足6169本のうち、その足を含む過去1週間分(120本)の値動きに対して、似ているパターンが過去10年間のデータで探すと74.6%の確率で見つかり、過去5年間のデータで探すと71.2%の確率で見つかったということです。

また、2014年から2016年で各年とも違いは3~4パーセント程度となっています。

比較するバーを24本(1日分)として検証した場合、過去5年間で類似パターンが見つかる確率はさらに高くなります。(当然ですが)

%e6%af%94%e8%bc%8324%e6%9c%ac_corr0_85

過去10年間と5年間の違いはやはり数パーセントです。

相関係数0.85を使用した理由は、ソコソコ似ていると思ったからということだけですので何とも言えないのですが、今回の結果からはバックテストの最適化は過去5年間分で十分ではないかという気になります。でもそんな簡単な話ではないでしょうからもう少し考えてみたいと思っています。

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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