BandCrossのFX自動売買

勇敢に

過去の値動きパターンの出現率調査

前回ブログ記事の現在によく似た過去値動きパターンの出現率調査ですがチャートで見るとバー24本分というのはいかにも少ないということに気がつき、1時間足120本分(24時間×5日)で同じ調査をやってみました。なお前回書き忘れましたが、値動きパターンの比較には始値を使用しています。

バー24本の比較の場合(やっぱ比較部分が短かいっす。。。)

24bars

バー120本の比較の場合(これならまあまあそれらしいような)

120bars

ということで120本で比較した結果は以下のようになりました。

過去パターン出現率_60M_120本_corr0_85_2016

過去パターン出現率_60M_120本_corr0_85_2015

過去パターン出現率_60M_120本_corr0_85_2014

2014年は10年以上前のデータがないので出現数0となっています。

24本で調査した時に比べて直近2年ぐらい前までのパターンの出現率がかなり高くなっているのがわかります。比較するバーを多くすればするほどこの傾向が強まるのかどうかはわかりませんが、ワタシの予想とは逆に短時間の動きはFX黎明期とあまり変わらないということなのかもしれません。(ボラティリティの違いが影響しているだけかも)

いずれにしても、これまでの調査では1時間足を使用したEAをバックテストで最適化する場合は、過去10年間のヒストリカルデータを使用することは有効だろうという結論になりました。(5分足も気になるがとにかく時間がかかるしな。。。)

今回作成したインジケータについてはfx-onでBandCross3を購入して頂いた方にプレゼントする予定で準備もほぼ整いました。後ほど皆様にメッセージで連絡致します。

でも未来の値動きは見て楽しむ程度にしておいた方が良いと思います(最も似ているパターンだけでなく3番目ぐらいまでのパターンを取り出して表示すればうまい具合のインジケータに。。。ならんやろな)

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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