BandCrossのFX自動売買

勇敢に

正しくはボラティリティです

明日からもまだそれなりに忙しいのですが、先週末期限の仕事を終えたのでとりあえず一安心してこの週末はFX関係のサイトやブログなどを見る余裕がありました。それにしてもインターネット上には本当に参考になる記事が多々あり先人の方々やFX関係者の偉大な業績に感心する場合も多いのですが、時々アレっと感じるときもあります。

例えば以下のような。。。

・スキャルピングよりもトレンドフォローが好き!

スキャルピングと比較するならデイトレードとかスイングトレードでトレンドフォロー(順張り)と比較するならカウンタートレンド(逆張り)ではないでしょうか。なんとなくスキャルピングよりも保有時間の長いトレードが好きということなんだろうなと推測は出来るのですが、トレンドフォローのスキャルピングEAは一体どうなるんだとツッコミたくなってしまいます。

・バックテスト結果は売りと買いが半々になるほうが良い!

一見その通りのようなのですが、例えばバックテスト期間がほとんど上昇トレンドにもかかわらず売り買い半々の結果になったら、逆にそのEAには何らか偏ったロジックや最適化が含まれている可能性が高いと考えられます。ということで以前ワタシは最適化するときのバックテスト期間は上昇/下落の期間がほぼ半々でなくてはならないと考えて、期間の選定には結構こだわっていたのですが、最近はある程度の期間であればそれなりに上昇と下落が含まれているから問題ないだろうと考え直してあまり気にしなくなりました。
また、一般的に下落のスピードのほうが上昇より速いといわれていますので、買われすぎ/売られすぎフィルタが入っているEAの場合、買いのトレードのほうが多くなる傾向があるのではないかとも思っていて、極端な違いが無ければバックテスト結果の売り買いの比率にはあまりこだわらなくても良いと考えています。

まあ、かく言うワタシも割と長い間ボラティリティのことをボラリティと思っていたくらいですから、エラそうな事は言えませんけどね。しばらくネットで突っ込めるようなネタを探してみたいなと思っています。(性格悪っ。。。)

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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