BandCrossのFX自動売買

勇敢に

ヒストリーデータの抜け調査

EA開発する際にはバックテストを行いますが、どこのヒストリカルデータを使うのが良いのかは迷うところだと思います。一般的によく使用されているのはFXDD、FXCM、Alpariだと思いますので、1分足データに抜けが少ないのはどこなのかを調査してみました。ザックリした調査なので細かい数字ではなくて全体的な傾向を見てもらえばと思います。(というのは細かいとこは合っていないかもしれないし。。。)

2014年の1分足調査

FXDD (9/26まで) : 94分抜け(18回)、最大29分連続抜け

FXCM(4/30まで):5819分抜け(2627回)、最大6分連続抜け

Alpari(9/26まで):6028分抜け(2662回)、最大28分連続抜け

2013年の1分足調査

FXDD  : 57分抜け(15回)、最大23分連続抜け

FXCM:10866分抜け(4380回)、最大77分連続抜け

Alpari:3076分抜け(1367回)、最大16分連続抜け

2012年の1分足調査

FXDD  : 582分抜け(248回)、最大19分連続抜け

FXCM:3011分抜け(1338回)、最大52分連続抜け

Alpari:231分抜け(110回)、最大5分連続抜け

ということで予想に反してFXDDが一番抜けが少ないという結果になりました。確か以前FXDDのデータをダウンロードしたときは1か月以上まとめて抜けているところがあったのですが、今のデータにはそういう部分は無いのかもしれません。もう少し過去のデータも調査してみようと思っています。また、結果がおかしいんじゃないかと思われた方は検証して頂けると助かります。なおサーバ立ち上がり時の抜けはしようがねえなということで大目にみています。

調査したのは以下のデータです。

FXDDのデータは2014/9/27にダウンロードした1分足データ

FXCMのデータは2014/5/13にダウンロードしたデータ(古っ)

Alpariのデータは2014/9/27にMT4にあったデータ

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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