BandCrossのFX自動売買

勇敢に

運用口座によって異なるトレード成績

当初BandCross3の運用可能会社は自分が実際に運用しているFXDDとPepperstonの2社だけにしていたのですが、皆様からのリクエストにお答えする形で増やしてゆき、5/1現在で12社となっています。FXDDとPepperstone、それからWhiteBearが欲しくて開設したAlpariジャパン以外はデモ口座での動作確認です。実はFXDDとPepperstoneがおおむね同じポジションを取っていることと、その他のFX会社も動作確認時は全て同じタイミングでエントリ/クローズしたのでそんなに差はないのかなと思っていましたが、このところFX会社によってトレード成績に差があるという記事を目にしますので検証してみることにしました。(全社のリアル口座を開設するのは大変なのでとりあえずデモ口座で検証です…) で、さっそく以下のように違いが発生しましたので報告します。

1. 4/29 4:15、ForexCom/AVAトレード/FXCM/FXTFがSellオーダ

2. 4/29 19:05、Alapri/OANDAがSellオーダ

3. 4/29 19:50、FXDD/Pepperstone/YJFX/FXPro/XM/iCMarketsがBuyオーダ

1と2は4/29 21:05に1ポジションで利確クローズ、3は5/1 8:25に2ポジションで利確クローズとなりました。(検証始めてすぐDDしなくて良かった….)

調べてみるとオーダの違いが出た原因はフィルタとして使用しているインジケータの微妙な値の違いが原因です。上記の2でオーダした口座としなかった口座の違いは5分足RSIでわずか0.1087の差だったのですがちょうど条件判断のしきい値近辺だったためエントリーの有無につながってしまったということです。5分足RSIで比較的相場が落ち着いているときの0.1807の差というのは終値の平均的な違いが0.01pips程度のほんのわずかな差で発生します。(計算あってるかな、MT4のRSI計算は普通とちょっと違うようですが) またBandCross3は短期トレンド方向に追従しますので一日の間で反対方向のエントリーを行うことも結構あります。ということは一度エントリータイミングがズレると反対方向のポジションを取る場合もあるということです。これは決してバグとか問題点といったものではなく、FX会社毎に異なる提示価格に基づいて正しく計算した結果発生することだと考えています。(計算結果が正しくても利益がでるかどうかは相場次第ですが…) ただ考えてみると最適化にはFXDDのデータを使用しているわけで、エントリーのタイミングが異なるケースが多発するFX会社があるかどうかまたその場合どういう結果になるのかはしばらく検証してみる必要がありそうです。
なお、5/1は全12社同じタイミングでエントリーしました。(しかしこれから暑くなるのにこんなにたくさんMT4動かしてパソコン大丈夫かな)

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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