BandCrossのFX自動売買

勇敢に

バージョンアップ

このところ制御エンジニアとしての仕事が忙しくなかなかEA開発に時間がとれないのですが、何とかコツコツ地道にBandCross3のバージョンアップ作業を進めています。EAのパフォーマンスを変えるようなロジック変更とかパラメータ変更についてはまだ満足できるような状態にはなっていないのですが、追加機能については来週あたりからデモ口座での運用テストを行う予定です。(MM機能や手動ニュースフィルタ、サマータイム対応など)これらの機能追加バージョンは出来れば来月にはリリースしたいと考えています。

もうひとつの課題が運用口座すなわちFX会社によって成績が異なることへの対応です。提示される価格レートの違いやSpread/サーバの約定能力の違いなどFX会社に起因する原因と、運用に使用しているPCの能力や通信環境など使用者側に起因する原因なども考えられ、違いが発生することを避けることはできないと考えています。ただBandCross3の場合、以下のようにその設計コンセプトの関係で違いが大きいのかなと考えています。

原因その1.  短期トレンドに追従するため一日に何度かトレード方向が変化する場合があり、一度違うエントリーが発生するとFX会社によって方向性の違うポジションを保有する場合がある。

原因その2.  それなりにエントリーの回数がありまた、逆行した場合最大3日半保有するため一度違うエントリーを行うと1~2週間程度保有ポジションが異なる状況が継続するケースが多い。

以前行った検証結果では、ある一つのFX会社が独自エントリーを行ったり、全てのFX会社がバラバラにエントリーするのではなく、おおむね2グループ多いときで3グループ程度に分かれるケースがほとんどでした。また、昨年末から今年前半までほとんど一致していたFXDDとPepperstoneでもこのところ異なるエントリーを行う場合があるので相場状況にも関連するのかなと思っています。

対策として考えているのが以下の内容なのですが、これらもEAのパフォーマンスに大きく影響してくる内容なので慎重にバックテストや運用テストで検証する必要があると思っています。(ということでこの対応にはまだしばらく時間がかかりそうだということを伝えるのが今日のブログの目的だったとは。。。)

対策案その1. ポジション保有時間を短くし、違いが発生しても短期間でスクエア状態に戻すことで異なるポジション保有状態の期間を短くする。(これがうまくいけば一番良いのですが)

対策案その2. 短期トレンドではなく少し長めのトレンド方向にエントリーするもしくはフィルタを追加し微妙な場合のエントリーを減らす。(エントリーが減るのはどうも。。。)

対策案その3. FX会社の価格レートの違いを吸収できるような一次処理した価格レートで各種の計算を行う。(そんな良い方法があるかどうか)

いずれにしてもFX会社による違いが発生したとして、結局どこが有利なのかといえばやはりSpreadの小さいFX会社のトレードが有利なのだと思います。

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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