コロナウィルスが猛威をふるっていますがこの記事を読んで下さっている皆さんはいかがお過ごしでしょうか。以下のサイトでは呼吸器ウィルス感染症の大御所が感染拡大の恐れは低いといってますが、やはりできる限りの注意と対策は必要だと思っています。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70355

そして前回の記事で新EA開発中としてからはや半年経過してしまいましたが、今月初めにいくつかのサイトにそのEAを登録しました。現在審査中のものが多いのですがTraders-Proではすでに利用可能となっています。

新EAの内容はおおむね前回の記事の内容通りで、一応スペックを記載すると以下のようになります。

名称：BandCrossKnn EURUSD、使用通貨ペア／チャート：EURUSD／30分足、エントリー時間 日本時間3:00-16:00（欧州夏時間期間中は1時間前倒し）、強制クローズ：日本時間20:00

バックテスト結果：2008.1.1~2019.12.31 、総利益 5715、総取引数　1282、P.F 1.51、最大D.D 447

機能としては機械学習の一つである近傍法を利用して直近半年分程度のヒストカルデータから類似のパターンを抽出し、その後の値動きから将来を予測してエントリーを判断するというものです。（現在と似た過去の値動きから将来を予測する）

BandCross3のオマケとして提供しているKNNインジケータの仕組みを利用しているのですが、同様の機能はFXTFの未来チャートやFXプライムのぱっと見テクニカルなどでも見ることができます。もちろんEA化するにあたり売買判断が必要で自分なりに色々と独自の工夫はしています。

いずれにしても過去から未来を予測するのでEAを動かすためには過去データがたくさん必要です。（今回のは約半年分の6500データの30分足のヒストリカルデータが必須）

過去のデータから将来を予測するのでヒストリカルデータが多ければ多いほどEAが賢くなって成績が上がるのでは、と思っていましたがどうもそうではないようでワタシの売買ロジックでは過去半年分程度から予測するのが最も良い結果となりました。

技術革新や市場参加者の変化、各種ファンダメンタルの状況などで値動きパターンは変化しており、古い値動きパターンを参照し続けるのではなく出来るだけ直近のパターンから判断したほうが良いのかなと思っています。もしかすると参照する期間が短いほうが最新の値動きパターンに追従しやすくて良い可能性もあるのではとも考えています。

なお通常MT4を新規インストールしチャートを表示すると、そのFX会社のサーバから取得できるのは2000データ程度のためそのままではこのEAは動作しません。MT4インストール後30分足チャートを4か月程度継続して使用してヒストリカルデータを貯めるか、長期間のヒストリカルデータを提供しているFX会社(FXDDなど）のデータを組み込む必要があります。またバックテストする場合はバックテスト期間プラス半年分のデータが必要です。

それとバックテストの場合、参照可能なデータ数が十分にあってもバックテスト開始時のBarsは1000データから始まるためしばらくはエラーが発生します。バックテストが進んでBarsの値が6500を超えるとようやくエントリーを可能となります。（以下のブログ参照）

http://bandcross.com/wp/?p=820

こういう結構面倒くさいEAですが世にでることができたらよろしくお願いします。