BandCrossのFX自動売買

勇敢に

新EA開発中です

wordpressの使い方を忘れてしまうくらい間隔があきましたが久しぶりに投稿します。

今年の春まではかなり仕事が忙しくEAには全く手が回らなかったのですが、GWあたりから少しづつ時間が取れるようになってきました。本当はAIを使った高級なものを作りたいのですがさすがにワタシには敷居が高すぎるので、BandCross3のオマケにしているKNNインジケータ(一応機械学習の近傍法を使用)を利用してみました。

いわゆる現在によく似た過去の値動きパターンを検出し、当時のその後の値動きの特徴からエントリーを判定する仕組みです。ロジックの改造や最適化を繰り返しているうちにバックテスト結果はそれなりになってきました。エントリー回数は多くないのですが、BandCross3と同じようにエントリー時間制限有りで当日中にクローズする方式で低リスクな仕様だと思っています。

バックテスト期間2008.6~2018.12、純益 5047、総取引数 952、P.F 1.66、最大D.D 474

ただ、類似の過去パターンの特徴のみでエントリー判定するのはイマイチかなとも思っていて、現在の状況を判定するフィルタを追加したいと考えているのですが今のところ効果的なものは見つかっていません。また、パラメータもかなり多くオーバーフィッティングになっているような気もしていて、これ以上条件を増やすのは良くないのかもしれません。

いずれにしてもバックテストに非常に時間がかかりまだEAとして使えるかどうか分からないのですが、うまくいったら色々なサイトに出品したいと考えている欲の深いワタシです。でも過去パターンを検索する方式のため、ある程度のヒストリカルデータが必須になるので一般的な出品は無理なのかもしれません。

 

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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