BandCrossのFX自動売買

勇敢に

5分足の終値

MT4に限らずFXのチャートには1分足とか1時間足といった数種類の時間間隔でレートを表示する機能があり、また価格データとして始値、高値、安値、終値の4種類があります。その中で自動売買ソフトを作成する場合、私も含めて多くの開発者の方は終値を使用しているのではないかと思います。でも株式市場のマーケットがクローズするような特殊な時刻の値であれば意味があるかもしれませんが、FXの5分足の終値のようにたまたま5分刻みの時刻の価格にそれほどの意味があるのだろうかとずっと疑問に感じていました。(と言いながらワタシのEAでも終値使ってます)

実際EA作成する場合に各種インジケータで適用する価格として、終値、始値、高値、安値、(高値+安値)/2、(高値+安値+終値)/3、(高値+安値+終値×2)/4が選択できるようになっており多くの人が同様の疑問を持っているだろうと考えられます。

そこでもしかすると時間内のサンプリング数を増やして平均すれば良いのではないかと思って作成したのが1分足の終値の平均で5分足とか1時間足の値を作成する平均値インジケータです。下図のように終値のグラフより若干遅れたような形になります。おっ、これは極端な高値/安値の影響が除去されかつ当該時間内の価格動向をより正確に把握できるのではないかとニンマリしたのですが、ワタシのEAに展開してもイマイチバックテストで効果が発揮できません。考えてみれば時間間隔を変えたチャートを使用して終値を適用しているということは、サンプリング周期を変えてその期間内の最新値を使用しているということなので結局これが一番良い方法なのかもしれません。(もしかしたらバグのせいかもしれませんが)

Ave5M

オレンジ色がぬか喜びだった1分足平均値の5分足チャート、緑は終値

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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