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勇敢に

ヘッジを利用したスワップ運用で勝てる確率

前回の記事でスワップ運用でヘッジするとリスクが下がり、少ない証拠金でも大丈夫ですと書きましたが、あれは最大損失に耐えられる証拠金を算出しています。

それではそもそもスワップ運用でヘッジした場合、プラスになる確率はどれほどなのでしょうか。(1年後に元本割れしない確率)

2017.2.17現在でランド円買い100,000通貨(スワップポイント+13円)、スイスフラン円売り16000通貨(スワップポイント+20円)を保持した場合、通貨合計金額は8.65円(始値)×100,000+113.5円(始値)×16,000=2,681,000円、合成スワップが162円なのでスワップ金利は162円×365日÷2,681,000円で約2.2%となります。

合成通貨ペアのヒストリカルボラティリティ計算値が1.93%(ヘッジGoで計算!)なのでスワップ金利を標準化すると2.2%÷1.93%=約1.14となり、標準正規分布表で1.14は37.29%となりますので損失の出る確率は50-37.29=12.71%、すなわち100-12.71=87.29%の確率でプラスになるということになります。

ちなみにヘッジしないでランド円だけで運用した場合、その他の条件が同じだと勝てる確率は61.4%になります。

87.29%という数字は相関係数やスワップポイント、始値などが変わると変化する値だし価格変動が正規分布ならばという条件付きだしヒストリカルボラティリティ計算に半年の相関係数使ってるし、そもそも専門家でないワタシの計算ですので怪しさ抜群ですが、こんな感じの計算で色々な事が推測できる確率統計ってすごいですよね。(計算はあっていると思っていますが。。。どうかな)

この怪しげな記事を見て実際にスワップ運用始める方がおられるかどうかわかりませんが、くれぐれも投資は自己責任でお願いします。

そしてスワップ運用するならヘッジGoをお忘れなく!

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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