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勇敢に

スワップ運用の近況

デモ口座でスワップ運用のヘッジ効果を検証を始めてから概ね1ヶ月が経ちました。ランド円100000通貨とカナダドル円15000通貨の組み合わせなのですが、目視で確認できた範囲で運用開始後の合成通貨ペアの為替変動は最大+約30,000円/-18,000円でした。(最低1回/日の確認)1ヶ月で取得できるスワップポイントが約3500円ですのでやはり為替変動のほうが大きいことが分かります。

しばらく±5,000円程度の幅で変動していたのですが、このところランド円が上昇しているので為替差益が大きくなってきています。それでも合成通貨ペアのチャートを見る限りではここ1ヶ月のボラティリティは小さかったように思われますので、ボラティリティが上がってくると少し注意が必要です。(合成通貨ペアのチャートは等価数量のものなので、投資比率を考慮すると実際の変動はもう少し小さいはず)

個人的にはFXでスワップ運用のみというのはイマイチな感じがしますが、デイトレードやスイングトレードでザワザワする毎日に、精神的なポートフォリオという事で長期のスワップ運用を組み合わせるのは健康のためにもイイのではないかと思っています。また、スワップ運用するのであれば相関関係の高い通貨ペアでヘッジするのはかなり有効だと思います。

たぶんスワップ運用は数年間のような長期で行う方が多いと思いますが、為替変動分とあわせてある程度利益が確保できたら決済してしまうのも良いと思っています。(目標利回り20%と考えると、10%の利益を年に2回でもイイかと)

さらに、ポジションを決済することなくスワップポイントを出金したりスワップポイントでポジション追加できるFX会社もあるので複利運用も可能です。(SBI証券なら1通貨から購入可能)

そんなスワップ運用に使えるワタシのインジケータ、ヘッジGoですが基本的な使い方は以下のような感じで考えています。

  1. まず高スワップ通貨ペアと組み合わせるヘッジ通貨ペアとその数量をシミュレーションして探す。
  2. 実際に運用を始めたら、時々相関係数と必要証拠金、スワップ利回りなどに大きな変化がないかチェックする。スワップポイントは変動するのでたまに設定を更新する。
  3. 運用開始時と比較して相関係数やスワップポイントが大きく変化した場合もしくは複利運用する場合、通貨数量のシミュレーションを再度行い必要に応じてポジション増減を行う。相関係数が大きく低下した場合は一旦決済することも考える。
  4. ポジションの数量変更時は合成通貨ペアのチャートを参考にしてエントリー/クローズを行う。

何となくワタシも少し慣れてきたような気がするので、そろそろリアル口座のスワップ運用を再開する予定です。(目指せ長期運用!)

 

 

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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