BandCrossのFX自動売買

勇敢に

新型コロナの影響もだいぶ落ち着いてきましたが、それにしてもこの時期のマスクはキツいです。本格的な夏になったら屋外ではマスクを外したいものです。

そして決して在宅勤務を利用して作ったわけではありませんが、2月にリリースしたBandCrossKnn EURUSDとほぼ同じ仕組みのEURJPY版EAでBandCrossKnn EJを先月いくつかのサイトに登録しました。EURUSD版よりもトレード頻度が高くそのせいかPFは低いのですが、3月ごろからリアル運用していてこれまでのところ私のEAのなかでは一番良い成績となっています。成績が良いからというわけでもないのですがMyfxbookで公開しています。(右側の一番上のグラフ)

EURUSD版と同じく近傍法で直近の値動きパターンと類似した過去パターンを検索し、その特徴から将来の値動きを予測してエントリーするものです。参照する過去データは30分足3200本ですのでEURUSD版の半分ぐらいとなっています。

EAの内容は以下の通りです。

名称:BandCrossKnn EJ、使用通貨ペア/チャート:EURJPY/30分足、エントリー時間 日本時間3:00-16:00(欧州夏時間期間中は1時間前倒し)、強制クローズ:日本時間20:00

バックテスト結果:2008.1.1~2019.12.31 、総利益 869,434円、総取引数 2322、P.F 1.27、最大D.D 63,201円

まだ審査中のサイトもあるのですが、いくつかのサイトでは利用可能になっていますのでよろしかったら試してみてください。

そういえばEURUSD版のMyfxbook登録がまだでした。これから口座作って登録したいと思いますが、これまでの成績はGemFOREXのミラートレードで見ることができますのでそちらもよろしくお願いします。

2020年2月23日
から BandCross
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新EA登録しました

コロナウィルスが猛威をふるっていますがこの記事を読んで下さっている皆さんはいかがお過ごしでしょうか。以下のサイトでは呼吸器ウィルス感染症の大御所が感染拡大の恐れは低いといってますが、やはりできる限りの注意と対策は必要だと思っています。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70355

そして前回の記事で新EA開発中としてからはや半年経過してしまいましたが、今月初めにいくつかのサイトにそのEAを登録しました。現在審査中のものが多いのですがTraders-Proではすでに利用可能となっています。

新EAの内容はおおむね前回の記事の内容通りで、一応スペックを記載すると以下のようになります。

名称:BandCrossKnn EURUSD、使用通貨ペア/チャート:EURUSD/30分足、エントリー時間 日本時間3:00-16:00(欧州夏時間期間中は1時間前倒し)、強制クローズ:日本時間20:00

バックテスト結果:2008.1.1~2019.12.31 、総利益 5715、総取引数 1282、P.F 1.51、最大D.D 447

機能としては機械学習の一つである近傍法を利用して直近半年分程度のヒストカルデータから類似のパターンを抽出し、その後の値動きから将来を予測してエントリーを判断するというものです。(現在と似た過去の値動きから将来を予測する)

BandCross3のオマケとして提供しているKNNインジケータの仕組みを利用しているのですが、同様の機能はFXTFの未来チャートやFXプライムのぱっと見テクニカルなどでも見ることができます。もちろんEA化するにあたり売買判断が必要で自分なりに色々と独自の工夫はしています。

いずれにしても過去から未来を予測するのでEAを動かすためには過去データがたくさん必要です。(今回のは約半年分の6500データの30分足のヒストリカルデータが必須)

過去のデータから将来を予測するのでヒストリカルデータが多ければ多いほどEAが賢くなって成績が上がるのでは、と思っていましたがどうもそうではないようでワタシの売買ロジックでは過去半年分程度から予測するのが最も良い結果となりました。

技術革新や市場参加者の変化、各種ファンダメンタルの状況などで値動きパターンは変化しており、古い値動きパターンを参照し続けるのではなく出来るだけ直近のパターンから判断したほうが良いのかなと思っています。もしかすると参照する期間が短いほうが最新の値動きパターンに追従しやすくて良い可能性もあるのではとも考えています。

なお通常MT4を新規インストールしチャートを表示すると、そのFX会社のサーバから取得できるのは2000データ程度のためそのままではこのEAは動作しません。MT4インストール後30分足チャートを4か月程度継続して使用してヒストリカルデータを貯めるか、長期間のヒストリカルデータを提供しているFX会社(FXDDなど)のデータを組み込む必要があります。またバックテストする場合はバックテスト期間プラス半年分のデータが必要です。

それとバックテストの場合、参照可能なデータ数が十分にあってもバックテスト開始時のBarsは1000データから始まるためしばらくはエラーが発生します。バックテストが進んでBarsの値が6500を超えるとようやくエントリーを可能となります。(以下のブログ参照)

http://bandcross.com/wp/?p=820

こういう結構面倒くさいEAですが世にでることができたらよろしくお願いします。

 

 

2019年8月17日
から BandCross
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新EA開発中です

wordpressの使い方を忘れてしまうくらい間隔があきましたが久しぶりに投稿します。

今年の春まではかなり仕事が忙しくEAには全く手が回らなかったのですが、GWあたりから少しづつ時間が取れるようになってきました。本当はAIを使った高級なものを作りたいのですがさすがにワタシには敷居が高すぎるので、BandCross3のオマケにしているKNNインジケータ(一応機械学習の近傍法を使用)を利用してみました。

いわゆる現在によく似た過去の値動きパターンを検出し、当時のその後の値動きの特徴からエントリーを判定する仕組みです。ロジックの改造や最適化を繰り返しているうちにバックテスト結果はそれなりになってきました。エントリー回数は多くないのですが、BandCross3と同じようにエントリー時間制限有りで当日中にクローズする方式で低リスクな仕様だと思っています。

バックテスト期間2008.6~2018.12、純益 5047、総取引数 952、P.F 1.66、最大D.D 474

ただ、類似の過去パターンの特徴のみでエントリー判定するのはイマイチかなとも思っていて、現在の状況を判定するフィルタを追加したいと考えているのですが今のところ効果的なものは見つかっていません。また、パラメータもかなり多くオーバーフィッティングになっているような気もしていて、これ以上条件を増やすのは良くないのかもしれません。

いずれにしてもバックテストに非常に時間がかかりまだEAとして使えるかどうか分からないのですが、うまくいったら色々なサイトに出品したいと考えている欲の深いワタシです。でも過去パターンを検索する方式のため、ある程度のヒストリカルデータが必須になるので一般的な出品は無理なのかもしれません。