BandCrossのFX自動売買

勇敢に

2017年12月16日
から BandCross
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スワップ大作戦中止

ランド円買いにスイスフラン円売りをヘッジしたスワップ運用を5月から続けていたのですが、久しぶりに相関係数を確認すると0.21程度に激減しているではありませんか。

これはほとんど無関係に等しいレベルであり、その時たまたま運用結果が10%程度のプラスであったこともあって全決済してしまいました。

その数時間後にチャートを見てみると、あろうことかランド円爆騰スイスフラン円急落でワタシが決済したときよりさらに10%ぐらい利益が乗っていたはずの状態になっているのです。

相関係数さえ見なければ決済なんかしなかったのにと、くやしさで髪の毛が抜けそうなFXあるある現象が発生したわけですがどうしてこういうことになったのかを少し考えてみました。

1.ランド円買いポジションにそもそも自信がない

相関係数が低いということはヘッジが有効でないということなので、そんな状態でスワップ狙いのランド円買いポジションを持ち続ける自信がなかった。(ヘッジなしでは継続できない)

2.部分決済でなく全決済をしてしまった。

そのとき全く思いつかなかった。

株であれば下がってきても信じて買い増すことが多いのですが、ランド円をそこまで信じることができなかったということが原因ですね。

確認してみるとランド円は他のXXX円とはほとんど相関関係が無くなっています。独自路線を進んでいるようなので、しばらくはスワップ運用はやめておくことにしました。

2017年11月28日
から BandCross
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ほぼノーリスクの方法なんですが

何か簡単に儲ける方法はないのかなと最近考えていたのですが、イイ方法を思いつきました。

まずFXでスイスフラン円を売ってプラスのスワップポイントを取得します。現在スイスフランは日本円より金利が低いため売りポジションでプラススワップがもらえます。(YJFXなら1万通貨で20円/日、くりっく365だと25円/日ぐらい)

そのままだと為替変動による損失が出る可能性があるので、FXの売りポジションと同じ通貨数量分のスイスフランで外貨預金をします。FXと銀行の外貨預金で両建てし為替変動の影響を相殺したうえで、スワップポイントと金利の両方をゲットするわけです。(住信SBI銀行の外貨普通預金で0.001 %)

おおっ、これで毎日スワップをチェックするだけでノーリスクで儲けることができるのではとニンマリしたのですが、考えてみると銀行の外貨預金ではレバレッジを使用することができません。

ということはスイスフランの1万通貨分の外貨預金をするためには現在のレート約113円×10,000=1,130,000円必要です。FXではレバレッジ25倍なので必要証拠金が約45,000円となりますが、ロスカット回避のため証拠金200,000円程度で運用したとして合計で1,130,000+200,000=1,330,000円必要となります。(1万通貨で)

年間スワップポイントは20円×365=7300円、外貨預金金利は為替変動でどうなるかわからないし、もともと少ないので無いものとして考えると合計の利回りは7,300円/1,330,000円≒0.55%

ということで愛媛銀行の四国八十八カ所支店定期預金の金利0.25%よりちょっと高いぐらいしかありません。(しかも外貨預金のスプレッドはFXに比べて広いからもう少し利回り低いかも)ちなみに愛媛銀行の100万円限定だんだん定期預金なら利回り0.3%です。(オリックス銀行のeダイレクト預金のスーパー定期3年物も0.3%)

毎日スワップポイントのチェックしてこの利回りなら株や投資信託を買って値上がりや配当を期待するほうがやっぱり楽しいですよね。(もしくは高利回りの定期預金のほうが手間もかからず安心)

 

 

2017年10月15日
から BandCross
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このところのワタシ

急に寒くなって体調崩す方もおられるような気候ですが、ワタシは気候に関係なく色々な検査を受けています。このところ毎年1つづつ悪いところが見つかるので、重大なものではないのですがあまり気持ちの良いものではありません。

ランドとスイスフランのスワップ運用も15%ぐらいマイナスの日々が続いていて、こちらもずっと気持ちの悪い状態でした。ところが今日確認するとなぜかスワップポイントを含めたトータルでは少しプラスになっています。(+800円!)金曜に何かあったのかもしれませんが、どうせまたすぐマイナスに戻るんでしょうね。半年ぐらい後にはスワップポイントで少しプラスになるかもしれないのでまだしばらくじっと我慢するつもりです。

スワップ運用の現状

・証拠金 227,890円(+27,890円)

・ポジション

ランド円買い 8.422円/110,000通貨、-1,870円

スイスフラン円売り 112.840円/13,000通貨、-25,177円

・相関係数 ランド円-スイスフラン円 0.7534/260日

EAのBandCross3についてはOANDAの運用では少し調子が出てきているのですが、Forex.Comの運用ではまだイマイチです。

また、一旦あきらめたAIとかニューラルネットワークなどというものを、何とか利用できないかと再び地道に検討しています。時々バックテストでプラスになるものもあるのですが、取引回数が少なかったりしてまだまだ表に出てくるのには時間がかかりそうです。(というか表に出てくる可能性があるのかどうか。。。)

機械学習は素人が使うにはちょっと難しいものかもしれませんが、もう少しやってみようと思っています。