BandCrossのFX自動売買

勇敢に

高リスク運用の検証

リスク回避を目的として大幅な改造を行った新型BandCross3ですが、その結果獲得Pipsはかなり減少しています。FXやるのにこれじゃ物足りんという方もおられるかもしれないので、今回は高リスク運用方法について検証してみました。

といっても変更できるパラメータは最大ポジション数と複利運用ぐらいです。まず初期設定の最大ポジション1の場合は以下のようになります。

・ 2010.1.1~2016.1.30、最大ポジション1、0.1Lot固定BandCross3バックテストPos1

獲得Pips=4483pips、558勝214敗、P.F=1.62、最大DD=261pips

最大ポジションを2にすると

・ 2010.1.1~2016.1.30、最大ポジション2、0.1Lot固定BandCross3バックテストPos2_160207

獲得Pips=4886pips、593勝226敗、P.F=1.64、最大DD=292pips

最大ポジション1のときより47回トレードが増えて(平均で年間約8回増)403pips利益が増加しました。また、最大DDは30pips程度大きくなっただけです。

では最大ポジションを3にするとどうなるか。

・ 2010.1.1~2016.1.30、最大ポジション3、0.1Lot固定BandCross3バックテストPos3_160207

獲得Pips=5017pips、599勝226敗、P.F=1.66、最大DD=273pips

最大ポジション2の場合より増えたトレードは6回(平均で年間1回増)だけで利益は+131pips、最大DDは逆に20pips程度少なくなりました。でもほとんど変わりない範囲と言ってもよいかと思います。損益グラフは全く同じに見えてしまうぐらいです。

これ以上最大ポジション増やしてもほとんど変わらないので、複利にするとどうなるか試してみました。(初期証拠金3000USD)

・ 2010.1.1~2016.1.30、最大ポジション1、MM=true、RiskPer=3.0

BandCross3バックテストPos1MM

獲得Pips=9385pips、558勝214敗、P.F=1.57、最大DD=1002pips

獲得Pipsが倍ぐらいに増えました。最後のトレードは0.4Lotなので実現可能な範囲と考えて良いかと思いますが、けっこうDDも増えています。このまま5%にすると当然獲得PipsもDDも増えるだけなので最大2ポジションで複利のRiskPer=3.0にしてみます。

・ 2010.1.1~2016.1.30、最大ポジション2、MM=true、RiskPer=3.0

BandCross3バックテスト2PosMM

獲得Pips=3313pips、593勝226敗、P.F=1.60、最大DD=289pips

おっと、獲得Pipsがずいぶん減ってしまいました。最大ポジション2の場合、最悪180pipsのマイナスになる可能性があるため証拠金3000USDではロット数が小さくなってしまい純益がかなり減ってしまいます。(最後のトレードのロットがようやく0.1Lot)

ということで最大ポジション数を増やしてもあまりトータルの純益はかわらないし複利にするとDDが大きくなるので、結局最大ポジション1でロットは手動設定が良いのではないかというのがワタシの結論です。やはり低リスクを目標にしているEAは高リスク運用に向いてないといったところでしょうか。

でもロットを大きくするとその途端DDが始まるような気がする経験は誰もが持っているのではないかと思いますが、そんなときMM機能にしておけば躊躇無くロット変更しますのでそれはそれでメリットなのかもしれません。(勝てればの話ですが)

 

 

 

 

作成者: BandCross

普段は自動制御系ソフトウェアのエンジニアをしている会社員です。FXの自動売買ソフトウェアを専門サイトに出品していますので、それに関連する情報を発信していきたいと考えています。

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