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勇敢に

モデリング品質91%のバックテスト

2014年8月21日 から BandCross | モデリング品質91%のバックテスト はコメントを受け付けていません。

MT4のバックテストのモデリング品質については既に偉大なる先人の方々がその内容を解き明かしておられるので今更私がお伝えするネタもないのですが、忘れやすい自分のためにメモしておきたいと思います。元ネタはやっぱりUSDが好きですのkokuaさんと、とあるメタトレーダのfaiさんのブログです。参考にさせて頂き御礼申し上げます。

MT4のバックテスト結果についてはhttp://articles.mql4.com/83にその内容が説明されています。その中でモデリング品質については計算式があり以下のような内容になっています。

(1)1分足データだけを元にして(テスト中のチャートの)ローソク足が形成されていれば、品質レベルは90%とする。

(2)5分足~4時間足のデータを元にしていればそれは50%とする。 (3)5分~4時間足だとしても、テスト中のチャートの時間足よりも「大きな」時間足から補間生成されたデータであれば、その品質は25%とする。

1~3が混じっていいれば足の本数による加重平均になります。 従ってMT4のバックテストではモデリング品質の満点は90%ということになります。90%という数値が妥当かどうかは別としてMetaQuates社がそう決めたということになります。

ではMetaQuates社の満点以上の高いモデリング品質99.90%のバックテストデータDukascopyとはいったい何物なんでしょうか。MT4のバックテストデータには実際のTickデータはなくMT4が擬似Tickデータを作ってバックテストしていることは広く知られているかと思います。ところがDukascopyのデータには普通は無いはずのTickデータを含んでいるので普通の満点の90%よりもクオリティが高いはずだから99.90%にしよっ、とDukascopyの作成元が決めたものです。つまりMetaQuates社の計算式を無視してウチの品質は99.90%って自分で決めてそれを強制的に表示しているということになります。

どちらにしてもバックテストは固定Spreadになるわけだから実際のトレードと違いが出る可能性はあるし、BandCross3のように終値でエントリー/クローズするEAの場合4本値があれば全Tickデータがなくても同じ結果が出るはずなので個人的には99.90%にしなくてもと思っています。(決してバックテストを手抜きしようなどということでは。。。)

とはいえ勝手にモデリング品質表示を変える事がbuild600以降でも出来るのか、ということでfaiさんがここでやっておられるモデリング品質書替えの再現試験をやってみました。

ホントは抜けとかあるかもしれませんがバックテストではお世話になっているFXDDさんのデータなのでモデリング品質はおまけで91%にしとこ!ということで、

まず普通にEveryTickでバックテストします。モデリング品質は90%です。

Report90

作成されたFXTファイルの中のモデリング品質データの箇所を91%に書き替えます。

FXT90

FXT91

その後FXTファイルを上書きしないようにしてバックテストします。(今回はTickStoryLite使いました)

すると、ああなんということでしょう、91%のモデリング品質のバックテスト結果が出来上がっているではありませんか。

Rep91

再現試験は大成功でした。 でもだからといってワタシが公開しているバックテスト結果は信用出来んなどとは思わないで下さいね。

BandCross3のバージョンアップ

2014年8月10日 から BandCross | BandCross3のバージョンアップ はコメントを受け付けていません。

私も使ってるワタシのEAのBandCross3のバージョンアップ版を本日FX-ONサイトに送付しましたので近々リリースされると思います。売買ロジックやパラメータ見直しは間に合わなかったので、ユーザ様からご要望あった機能の追加と問題点の修正を行なったものとなっています。主な変更点は以下のとおりです。

1. マネーマネージメント機能の追加

余剰証拠金とリスクパーセントの設定によりロット数を自動計算します。

2. ニュースフィルタ機能の追加

各曜日ごとに第一ポジションの取引制限時刻を設定できるようにしました。(いわゆる手動ニュースフィルタ)

3. サマータイム対応

取引時間を欧州夏時間にあわせるよう自動的に調整します。

4. コメント欄にEA名とMagicNo.を表示追加

5. チャートチェックとアカウントチェックの追加

6. MaxSpreadの初期値修正

7. その他画面表示情報の見直し

ユーザ様にはFX-ONサイトより連絡があると思いますのでダウンロードお願い致します。また、マニュアルはEAファイルに同梱されていますが以下のURLでも既に閲覧可能にしていますのでご覧ください。

http://bandcross.com/BandCross3_manual_V4_2.pdf