BandCrossのFX自動売買

勇敢に

2017年3月19日
から BandCross
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リアル口座でのスワップ運用再開

今度こそ長期運用しようと決意も新たに、確定申告最終日の3月15日からリアル口座でのスワップ運用を再開しました。まずはランド円を100000通貨の買いとスイスフラン円15000通貨の売りの組み合わせを証拠金20万円で始めています。両方ともプラススワップなのでリスクヘッジした上に両方のスワップが貯まっていくナイスな組み合わせです。このところ若干相関係数が下がってきていますが、昨日の時点で0.92以上ですのでまだまだ十分高いと思っています。

デイトレード主体のワタシが長期運用するためには、あまり口座の状況を確認しないほうが良いのかなと思って見ていなかったのですが、今朝確認すると既に10パーセント近い利益が出ているではありませんか。もちろんこれはたまたま相場がワタシのポジションの方向に動いたことによる為替差益が大きいのであって、狙ったものではありません。狙っているスワップポイントは1ヶ月で5000円足らずですので4日間ではごくわずかです。(それでも祝日の関係ですでに1000円足らず貯まっていました)

ということで前回の記事で10パーセントぐらいの利益が確保できるときは決済するのが良いと書いていたのですが、さすがにまだ早いかなと思うのでしばらくガマンして保有する予定です。(ランド/スイスフランの合成ボリンジャーバンド(130)は2シグマぐらいですがRSI(20)はまだ60以下)

2017年2月26日
から BandCross
スワップ運用の近況 はコメントを受け付けていません。

スワップ運用の近況

デモ口座でスワップ運用のヘッジ効果を検証を始めてから概ね1ヶ月が経ちました。ランド円100000通貨とカナダドル円15000通貨の組み合わせなのですが、目視で確認できた範囲で運用開始後の合成通貨ペアの為替変動は最大+約30,000円/-18,000円でした。(最低1回/日の確認)1ヶ月で取得できるスワップポイントが約3500円ですのでやはり為替変動のほうが大きいことが分かります。

しばらく±5,000円程度の幅で変動していたのですが、このところランド円が上昇しているので為替差益が大きくなってきています。それでも合成通貨ペアのチャートを見る限りではここ1ヶ月のボラティリティは小さかったように思われますので、ボラティリティが上がってくると少し注意が必要です。(合成通貨ペアのチャートは等価数量のものなので、投資比率を考慮すると実際の変動はもう少し小さいはず)

個人的にはFXでスワップ運用のみというのはイマイチな感じがしますが、デイトレードやスイングトレードでザワザワする毎日に、精神的なポートフォリオという事で長期のスワップ運用を組み合わせるのは健康のためにもイイのではないかと思っています。また、スワップ運用するのであれば相関関係の高い通貨ペアでヘッジするのはかなり有効だと思います。

たぶんスワップ運用は数年間のような長期で行う方が多いと思いますが、為替変動分とあわせてある程度利益が確保できたら決済してしまうのも良いと思っています。(目標利回り20%と考えると、10%の利益を年に2回でもイイかと)

さらに、ポジションを決済することなくスワップポイントを出金したりスワップポイントでポジション追加できるFX会社もあるので複利運用も可能です。(SBI証券なら1通貨から購入可能)

そんなスワップ運用に使えるワタシのインジケータ、ヘッジGoですが基本的な使い方は以下のような感じで考えています。

  1. まず高スワップ通貨ペアと組み合わせるヘッジ通貨ペアとその数量をシミュレーションして探す。
  2. 実際に運用を始めたら、時々相関係数と必要証拠金、スワップ利回りなどに大きな変化がないかチェックする。スワップポイントは変動するのでたまに設定を更新する。
  3. 運用開始時と比較して相関係数やスワップポイントが大きく変化した場合もしくは複利運用する場合、通貨数量のシミュレーションを再度行い必要に応じてポジション増減を行う。相関係数が大きく低下した場合は一旦決済することも考える。
  4. ポジションの数量変更時は合成通貨ペアのチャートを参考にしてエントリー/クローズを行う。

何となくワタシも少し慣れてきたような気がするので、そろそろリアル口座のスワップ運用を再開する予定です。(目指せ長期運用!)

 

 

2017年2月17日
から BandCross
ヘッジを利用したスワップ運用で勝てる確率 はコメントを受け付けていません。

ヘッジを利用したスワップ運用で勝てる確率

前回の記事でスワップ運用でヘッジするとリスクが下がり、少ない証拠金でも大丈夫ですと書きましたが、あれは最大損失に耐えられる証拠金を算出しています。

それではそもそもスワップ運用でヘッジした場合、プラスになる確率はどれほどなのでしょうか。(1年後に元本割れしない確率)

2017.2.17現在でランド円買い100,000通貨(スワップポイント+13円)、スイスフラン円売り16000通貨(スワップポイント+20円)を保持した場合、通貨合計金額は8.65円(始値)×100,000+113.5円(始値)×16,000=2,681,000円、合成スワップが162円なのでスワップ金利は162円×365日÷2,681,000円で約2.2%となります。

合成通貨ペアのヒストリカルボラティリティ計算値が1.93%(ヘッジGoで計算!)なのでスワップ金利を標準化すると2.2%÷1.93%=約1.14となり、標準正規分布表で1.14は37.29%となりますので損失の出る確率は50-37.29=12.71%、すなわち100-12.71=87.29%の確率でプラスになるということになります。

ちなみにヘッジしないでランド円だけで運用した場合、その他の条件が同じだと勝てる確率は61.4%になります。

87.29%という数字は相関係数やスワップポイント、始値などが変わると変化する値だし価格変動が正規分布ならばという条件付きだしヒストリカルボラティリティ計算に半年の相関係数使ってるし、そもそも専門家でないワタシの計算ですので怪しさ抜群ですが、こんな感じの計算で色々な事が推測できる確率統計ってすごいですよね。(計算はあっていると思っていますが。。。どうかな)

この怪しげな記事を見て実際にスワップ運用始める方がおられるかどうかわかりませんが、くれぐれも投資は自己責任でお願いします。

そしてスワップ運用するならヘッジGoをお忘れなく!